Khái niệm: Là chỉ số tương quan sức mạnh, tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định.

Được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, The Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo xung lượng thị trường phổ biến và hữu dụng. Chỉ báo RSI so sánh tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với dữ liệu trong khung từ 0 đến 100, hai con số mặc định là 30 - 70.

Nó sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ dao động. Trong cuốn sách của ông, Wilder đưa ra con số 14 mặc định cho công thức tính RSI.

Công thức tính toán:

                     

 

                  

 RS = TRUNG BÌNH SỐ NGÀY TĂNG GIÁ / TRUNG BÌNH SỐ NGÀY GIẢM GIÁ.

Trung bình lượng tăng giá = [(Trung bình lượng tăng giá trước đó) x 13 + lượng tăng giá hiện tại ] / 14

Trung bình lượng tăng giá trước đó = (Tổng cộng phần tăng giá của 14 phiên trước đó ) / 14.

Trung bình lượng giảm giá = [(Trung bình lượng giảm giá trước đó) x 13 + lượng giảm giá hiện tại ] / 14

Trung bình lượng giảm giá trước đó = (Tổng cộng phần giảm giá của 14 phiên trước đó) / 14

Ứng dụng:

Chỉ các trạng thái quá mua và quá bán của thị trường:

+ Nếu chỉ báo tăng trên 70 cho thấy giá đang trong giai đoạn quá mua.

+ Nếu chỉ báo giảm dưới 30 cho thấy giá trong giai đoạn quá bán.

Chỉ ra các tín hiệu mua - bán của thị trường:

+ Dấu hiệu Mua: Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu Mua. (Oversold)

+ Dấu hiệu Bán: Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu Bán. (Overbought)

Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá:

+ Phân kỳ giảm giá: nếu việc tăng giá đến mức cao tiếp theo mà chỉ báo RSI không có sự chuyển động đỉnh tăng cao hơn.

=> Điều này cho thấy hướng tăng sắp kết thúc và báo hiệu một sự giảm giá sắp được hình thành.

+ Phân kỳ tăng giá: nếu việc giảm giá đến mức thấp nhất tiếp theo mà chỉ báo RSI không có sự chuyển động đáy thấp hơn.

=> Cho thấy xu hướng giảm đã yếu đi và thị trường sắp tăng mạnh.

 Như hình trên thì những chỉ dẫn của dải băng Bollinger và đường RSI đã cùng báo hiệu một xu hướng giảm:

+ Giá đã đi vào vùng mua nhiều (giá đã vượt qua mức trung bình phía trên của dải Bollinger)

+ Sự phân kỳ giữa đường xu hướng giá và đường RSI, đỉnh của xu hướng giá cao, nhưng đỉnh rsi thấp dần => phân kỳ giảm giá.

+ Sự thu hẹp của dải băng.

=> Cho xu hướng giảm

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78